자동매매 전략1의 매매 일지입니다. 오늘도 두 종목을 매수했고, 하나는 수익 하나는 손실로 마감했습니다. 아직은 운영한 기간이 며칠 안 되지만, 지난 매매 내역도 포함하여 포스팅했으니 진짜 수익을 내고 있는지 한번 보도록 하겠습니다.
날짜
2022. 07. 20.
당일 매매 내역
오늘 매수한 종목 중 '제주은행'은 백테스트보다 높은 수익을 달성했습니다. '지에스이'의 경우, 제가 실전 매매를 할 때 체결강도를 기반으로 청산하는 전략을 넣어봤는데 안 쓰는게 좋겠습니다 ㅋㅋ 충분히 수익 실현할 수 있던 부분인데 괜한 손실을 만들어버렸네요.
지금까지의 매매 통계를 살펴보면 다음과 같습니다. 아직 누적 데이터가 적긴 하지만, 백테스트 수준에는 못 미치는 상황입니다.
현재 가장 고민인 부분 중 하나가 트레일링 스탑 로직인데요. 주가가 상승과 하락을 반복하며 우상항 중일 때, 중간에 청산되는 경우가 생각보다 잘 발생하고 있어서 백테스트 기대 수익에 못 미치는 경우가 나오고 있습니다. 트레일링 스탑을 어떻게 튜닝할지 이번 주동안 고민을 좀 해보고, 다음 주에는 튜닝한 전략으로 운영해보려고 합니다.
백테스트 시나리오도 트레일링 스탑에 대한 최악(?)의 시나리오를 다시 한번 만들어봐야겠습니다.
자동 매매 방식
당일매매(day trading)만 수행합니다.
백테스트하는 동안 세부 전략은 수정될 수도 있습니다.
자동 매매 동작을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.
매수
- 종목 선정: 검색식
- 매수 종목 수: 최대 2개
- 종목 당 투자금: 30만원 (물타기 시 최대 60만원)
- 매수 방법: 검색식 편입 시 2회에 나누어 분할 매수
매도
- 익절(take profit): 7단계 익절 설정
- 트레일링스탑(trailing stop): 3단계 트레일링스탑 설정
- 손절(stop loss): 2단계 손절 설정
- 당일 청산: 남은 수량은 당일 종가에 전량 매도
백테스트 결과
- 실제 매매와 별개로 지금까지 저장해둔 매매 종목에 대한 백테스트 결과
- 매도 시나리오를 다양화해보기 위해 총 4가지 유형의 시나리오로 구성
- 승률: %
- 손익비:
- TPI (Trading Performance Index):
참고로 TPI란 매매 성능지수를 의미하는데요, 이 값은 1보다 클 경우 수익이 나는 시스템이라고 볼 수 있습니다. 현재 백테스트 결과 상으로는 1 이상의 값이 측정되고 있어서 이 전략이 수익을 낼 수 있다고 판단하여 운영 중에 있습니다.
