안녕하세요. 오늘도 전략1 검색식으로 자동매매가 이루어져 일지를 남기고 갑니다. 오늘은 아쉽게도 두 종목 모두 손실로 마감했습니다.. 차트와 함께 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
날짜
2022. 08. 02.
당일 매매 내역
오늘 매매한 종목은 '유니온머티리얼'과 '한창'입니다. 두 종목 모두 조금 상승 후 후루룩 하락하는 바람에 익절 비중보다 손절 비중이 더 커져서 최종 손실로 마감이 되었습니다. 물론 어제 수익과 합하면 아직은 수익권이기 때문에 월말까지 쭉 지켜보도록 하겠습니다.
유니온머티리얼 (047400)
장 초반에 매수하여 소폭 상승할 때 두 번의 익절 매도를 했습니다. 그 뒤로 갑자기 하락하여 1차 손절 포인트에 도달했고 일부 손절 처리가 되었습니다. 그 이후 2차 손절 포인트까지 내려가지 않고 다시 상승하여 청산되었는데요. 익절 3회, 손절1회 매도였으나 손익비를 크게 가져가기 위해 저점 상승 시 매도 물량 비중을 적게 둔 터라 큰 수익을 보지 못했습니다. 약 익절 후 하락을 맞이하여 손절하게 되어 합산 손실이 된 것이죠. 수익률은 -1.03% 정도 됩니다. 이런 차트에선 물타기를 했다면 좋았을텐데, 어떤 전략을 적용해야 할 지는 아직 고민입니다. 물타기 하고나서도 하락하게 되면 더 큰 손실이 나오고, 물타기 후 상승하게 되면 더 큰 수익이 나오니 말이죠.
한창 (005110)
한창도 위와 마찬가지로 장 초반에 상승 후 쭉 하락하여 상승 반전 없이 이어졌네요. 한창 역시 익절 대비 손절 비중이 더 컸기 때문에 최종 손실로 마감했고, 수익률은 -0.93% 입니다. 이 차트에서는 오히려 손절이 적절한 때에 들어간 듯 합니다.
자동 매매 방식
당일매매(day trading)만 수행합니다.
백테스트 하는 동안 세부 전략은 수정될 수도 있습니다.
자동 매매 동작을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.
매수
- 종목 선정: 검색식
- 매수 종목 수: 최대 2개
- 종목 당 투자금: 30만원 (물타기 시 최대 60만원)
- 매수 방법: 검색식 편입 시 2회에 나누어 분할 매수
매도
- 익절(take profit): 7단계 익절 설정
- 트레일링스탑(trailing stop): 3단계 트레일링스탑 설정
- 손절(stop loss): 2단계 손절 설정
- 당일 청산: 남은 수량은 당일 종가에 전량 매도
백테스트 결과
- 실제 매매와 별개로 과거 저장해둔 편입 종목에 대한 백테스트 결과
- 매도 시나리오를 다양화 해보기 위해 총 4가지 유형의 시나리오로 구성
- 승률: 0.66 ~ 0.7%
- 손익비: 0.92 ~ 1.96
- TPI (Trading Performance Index): 1.27 ~ 2.06
